Західні банки і війна: яка частка українських і російських "дочок" в їх активах і прибутках

Все про економіку та фінанси

НБУ в своєму звіті констатує, що більшість іноземних компаній фінансового сектору не були готові до повномасштабної війни росії проти України. Про це свідчать результати квітневого опитування глобальної асоціації ризик-менеджерів GARP (Global Association of Risk Professionals).

Близько двох третин респондентів зазначили, що їхні компанії були лише частково або навіть дуже погано підготовлені до реалізації такого ризику. Ключова причина у тому, що вони не очікували саме такого розвитку подій. Попри географічну близькість, європейські установи в середньому були гірше підготовлені до ескалації війни, ніж американські чи азійські. Оцінка ступеня готовності компаній до війни не залежала від того, наскільки тісні зв’язки вони мають з Україною або росією.

Респонденти зазначили, що ключовий пов’язаний з війною ризик – це ринковий. Таку відповідь надала більшість опитаних, незалежно від регіону, типу компанії чи її пов’язаності з Україною або росією. Другим за вагою ризиком часто визначали кредитний ризик, у тому числі й кредитний ризик контрагента (CCR). Проте для компаній, що мають значні активи в Україні, другим за вагою виявився операційний ризик. Репутаційний ризик – серед найвищих позицій для активних учасників російського ринку та європейських компаній. Для останніх вагомим також є комлаєнс-ризик. Тоді як для американських фінустанов – кіберризик.

Застосовані до росії санкції значною мірою позначилися на діяльності фінансового сектору. Вони спричинили зростання вартості капіталу, витрат на комплаєнс та інших операційних витрат. Майже три чверті респондентів зазначили, що санкції до росії знизили апетит їхніх фінустанов до ризику. У наступні рік-півтора ризик-менеджери очікують на значний зростаючий вплив санкцій, що виявлятиметься перш за все у посиленні волатильності цін на товарних та фондових ринках.

Вплив війни на світову фінансову систему обмежений, проте суттєвий для окремих банків

Загалом прямий вплив війни на глобальну фінансову систему обмежений. Проте він сильніший для банків, що мають дочірні установи в Україні або росії. НБУ проаналізував звітність за І квартал 2022 року іноземних банківських груп, дочірні установи яких є в Україні. Більшість із них працює також і в росії. Лише для чотирьох банківських груп з Центральної та Східної Європи (Procredit Bank, Raiffeisen Bank International, OTP Bank, PKO Bank Polski) бізнес в Україні та росїї можна вважати суттєвим з огляду на частку в активах та прибутку групи, констатує НБУ.

У звітності за І квартал багато банків відобразили негативний вплив війни через втрати від кредитного ризику. Їх оцінки були неоднорідними. Середньозважені очікувані втрати внаслідок реалізації кредитного ризику становить близько 7% активів дочірніх банків в Україні. Центрально- та східноєвропейські групи, які мають більшу експозицію в Україні, були стриманішими в оцінці збитків. Водночас західноєвропейські банківські групи в свої оцінки втрат включали знецінення вартості бізнесу, у тому числі в росії. Таке знецінення могло сягати половини вартості активів дочірніх установ. Банки також відобразили негативний вплив на достатність капіталу групи від підвищення ваг ризику за інвестиціями дочірніх банків у державні інструменти. Причиною такого підвищення стало погіршення кредитних рейтингів України та росії.

Через санкції більшість міжнародних банків планує скорочувати чи припиняти діяльність у росії. Однак згортання бізнесу та вихід із російського ринку зараз вкрай ускладнені через відсутність покупців та обмеженнями на рух капіталу, що встановлені росією. Водночас жоден з іноземних банків не заявив про наміри вийти з українського ринку, констатує НБУ.