Більше половини банків з топ-20 будуть операційно прибуткові й у разі втрати 25% кредитів, - НБУ

Все про економіку та фінанси

НБУ в своєму звіті констатує, що з усіх властивих банкам ризиків ключовим залишається кредитний ризик, а його реалізація – найбільша загроза для сектору:

"Фінустанови поволі почали визнавати вже понесені та очікувані збитки. Банківський сектор вперше за п’ять років став збитковим через різке зростання відрахувань до резервів. Водночас висока операційна прибутковість збереглася. Поточні оцінки очікуваних втрат банків усе ще недостатньо консервативні. За очікуваннями НБУ банки втратять мінімум 20% кредитного портфеля внаслідок війни та економічної кризи. Такі втрати матимуть значний вплив на достатність капіталу банків. З огляду на це НБУ дотримуватиметься політики регуляторних послаблень. Наприклад, за порушення вимог до капіталу або ліквідності до банків тимчасово не застосовуватимуться заходи впливу.

Щоб оцінити максимальний рівень втрат від кредитного ризику, що банки можуть покрити за поточного запасу капіталу, НБУ провів реверсивне стрес-тестування. Його результати свідчать, що двадцятка найбільших банків може втратити у середньому до 25% кредитного портфеля, зберігаючи основний капітал додатним. Навіть з такими втратами кредитного портфеля і відповідних процентних доходів понад половина з двадцяти найбільших банків залишатимуться операційно прибутковими. Збереження операційної ефективності – передумова подальшого відновлення банками капіталу. НБУ дасть для цього достатньо часу. Багато банків зможуть самостійно відновити капітал за рахунок прибутків. Проте деякі фінустанови, серед яких можуть бути окремі державні банки, потребуватимуть підтримки акціонерів.

З кінця липня НБУ знижує ваги ризику за незабезпеченими споживчими кредитами із 150% до 100%. Підвищення ваг ризику в період активної кредитної експансії запобігло накопиченню надмірних ризиків та надмірному послабленню кредитних стандартів банками. Тож цей макропруденційний інструмент зіграв свою позитивну контрциклічну роль. Зараз банки зможуть використати накопичений запас капіталу під незабезпечені споживчі кредити, щоб покрити кредитні втрати".