НБУ: кредитний ризик - основний для банків у 2021-му, процентна маржа буде знижуватися

Все про економіку та фінанси

НБУ констатує, що в IV кварталі банки продовжили нарощувати гривневий кредитний портфель бізнесу та населенню – "статистика свідчить, що відновлення в багатьох сегментах є стійким" (цитата).

Найвищі темпи зберігаються в сегменті іпотечного кредитування – там обсяги видачі нових кредитів порівняно з кризовим першим півріччям більш як подвоїлися, інформує регулятор.

Відсоткові ставки за депозитами залишалися на тому ж рівні, тоді як за кредитами помірно знизилися. Така тенденція, ймовірно, триватиме протягом 2021 року, що поступово звужуватиме процентну маржу банків, додає НБУ. Операційні доходи сектору продовжують стрімко зростати, що свідчить про відновлення попиту на банківські послуги, а отже, й економічної активності, зауважує Нацбанк.

Банки істотно збільшили відрахування до резервів за активними операціями наприкінці року. Загалом протягом року відрахування до резервів за кредитами зросли майже вдвічі у грошовому вимірі, проте залишалися помірними відносно кредитного портфеля. Ключовим ризиком банків протягом 2021 року залишається кредитний – загрози для платоспроможності окремих секторів та компаній, спричинені пандемією, залишаються високими, підкреслює НБУ.

Структура сектору

Регулятор нагадує, що протягом 2020 року два банки були визнані неплатоспроможними у зв’язку з невиконанням нормативів капіталу. Тож наприкінці року працювало 73 платоспроможних банки. Хоча частка державних банків у чистих активах протягом року скоротилася на користь приватних, більше половини активів сектору все ще належить державним банкам. Наприкінці року 20 найбільших банків мали понад 90% активів сектору.

Активи

Найбільший внесок у зростання чистих активів банків зробив приріст державних цінних паперів. Зростання ОВДП забезпечило дві третини номінального річного приросту чистих активів та майже 80% у IV кварталі. В останні дні грудня уряд здійснив значні бюджетні видатки, що збільшило ліквідність банків та їхні вкладення в депозитні сертифікати НБУ.

Чисті гривневі кредити суб’єктам господарювання помітно зростали у ІІІ–IV кварталах після падіння в першому півріччі внаслідок розгортання кризи. Найбільш динамічно вони зросли в приватних та іноземних банків. Обсяги чистих валютних кредитів зменшилися в річному та квартальному вимірі.

Зростання чистого гривневого кредитного портфеля фізичних осіб у 2020 році різко загальмувалося через карантинні обмеження в першому півріччі. У другому півріччі значно активізувалося кредитування на купівлю житла, воно зростало вищими темпами, ніж споживче. Середньомісячні обсяги нових кредитів більш як подвоїлися і порівняно з першим півріччям 2020, і з 2019 роком

У 2020 році банки активно списували з балансів непрацюючі кредити, найбільше – державні банки у ІV кварталі. У результаті частка непрацюючих кредитів по системі загалом знизилася з 48.4% наприкінці 2019 року до 41.0% на кінець 2020-го.

Фондування

Як зауважує Нацбанк, зобов’язання банків цього року збільшувалися за рахунок коштів клієнтів та підтримки ліквідності з боку НБУ. У IV кварталі обсяг кредитів рефінансування потроївся, а їхня частка в зобов’язаннях зросла на 2.5 в. п. Водночас кошти суб’єктів господарювання та фізичних осіб залишалися головним джерелом фондування банків – 84.6% зобов’язань.

У 2020 році гривневі депозити стрімко зростали. Відплив коштів на початку коронакризи тривав менше двох тижнів. Проте в умовах невизначеності, спричиненої пандемією, драйвером зростання були вклади на вимогу – їхні обсяги зросли на 49% р/р. Найістотнішим був приріст у Приватбанку та приватних банках. У підсумку в строковій структурі на кінець року 55.2% гривневих вкладів становили кошти на вимогу. Хоча значно дешевші валютні вклади населення протягом IV кварталу й зростали, за результатами року їхній обсяг майже не змінився.

Кошти суб’єктів господарювання у гривні зростали досить стрімко – 34.5% р/р. Найвищим був приріст гривневих коштів бізнесу в банках із приватним капіталом та Приватбанку. Натомість валютні кошти в доларовому еквіваленті в річному вимірі зросли лише на 2.2%, а в ІV кварталі – скоротилися. Рівень доларизації коштів клієнтів знизився до 38.0%.

Відсоткові ставки

Протягом першого півріччя 2020 року НБУ знижував облікову ставку чотири рази, сукупно на 7.5 в. п. до історично низького рівня у 6% річних. Упродовж року і ставки за депозитами населення, і вартість гривневих кредитів суб’єктам господарювання знизилися більш як на 6 в. п. і увійшли в однознаковий діапазон.

За ІV квартал вартість депозитів майже не змінилася. Спред між тримісячними та 12-місячними депозитами фізичних осіб залишався меншим, ніж 1 в. п. Водночас ставки за кредитами суб’єктам господарювання продовжили помірне зниження, що звужувало спред.

Фінансові результати і капітал

Прибуток банківського сектору за 2020 рік був майже на третину меншим, ніж у 2019 році, і становив 41.3 млрд грн. Більше половини сукупного результату прибуткових банків сформував Приватбанк. У 2020 році, як і в попередньому, 8 фінустанов були збитковими.

У ІV кварталі сектор без урахування Приватбанку сукупно отримав збиток – передусім через значні відрахування в резерви кількома банками.

Порівняно з попереднім кварталом операційний дохід скоротився насамперед через від’ємний результат переоцінки ОВДП, а операційні витрати зросли. За 2020 рік операційний дохід та операційний прибуток зросли, хоча співвідношення операційних витрат і операційного доходу (CIR) за результатами року помірно знизилося і становило 53.6% порівняно з 50.8% у 2019 році. Тож операційна ефективність дещо погіршилася.

Річні темпи зростання чистого процентного та комісійного доходу були найнижчими за останні чотири роки. Водночас після шоку на початку пандемії, який негативно позначився на результатах ІІ кварталу, процентний та комісійний дохід почали відновлення. У IV кварталі, незважаючи на карантин вихідного дня, комісійні доходи зросли на 20% порівняно з попереднім кварталом, частково завдяки збільшенню сегмента інтернет-торгівлі.

Відрахування до резервів сектору за рік були втричі вищими, ніж у 2019 році. Чверть із них сформував Приватбанк під юридичні ризики. Водночас відрахування до резервів за кредитами зросли на 91% р/р.

Перспективи та ризики

За оцінками НБУ, кредитний ризик залишається головним для банків у 2021 році. Попри суттєве поліпшення економічної ситуації у другому півріччі, окремі позичальники банків усе ще відчувають фінансові труднощі. Це може негативно вплинути на якість обслуговування кредитів, а отже, зумовить потребу в додатковому формуванні резервів банками. Щоб упевнитися, що заявлена банками якість кредитного портфеля відповідає дійсності, НБУ проведе оцінку якості активів банківського сектору, а 30 банків додатково пройдуть стрес-тестування.

Із січня 2021 року НБУ зобов’язав банки поетапно вираховувати вартість непрофільних активів з основного капіталу. Це правило спонукатиме банки вчасно їх позбуватися, що підвищить фінансову стійкість і зробить достовірнішими показники їхньої фінансової звітності.

Також із цього року почнеться поступове підвищення ваг ризику для цінних паперів в іноземній валюті, емітованих українським урядом, а також для незабезпечених споживчих кредитів. Із квітня почне діяти коефіцієнт чистого стабільного фондування (NSFR), що спонукатиме банки знизити розриви у строковості активів та зобов’язань. Його початкове мінімальне значення буде встановлено на рівні 80% і поступово збільшене до 100% до квітня 2022 року.