НБУ провів експрес-стрес-тестування тих самих фінустанов, що були об’єктами стрес-тестування у 2019 році. Загальні активи цих банків становлять 91% усіх активів сектору. Розрахунки базуються на звітності на 1 травня 2020 року.
Як зазначається, загалом потреба в капіталі може виникнути для 9 з 26 банків, що стрес-тестувалися. На них припадає 30% активів сектору (серед них два державні банки з часткою 25% активів).
У двох фінустанов капітал може стати від’ємним.
"Усе це установи, які демонстрували негативні результати стрес-тестування і в минулому, проте не вжили достатніх заходів для вирішення накопичених проблем. Такі банки повинні реструктуризувати баланси та змінити бізнес-моделі якомога швидше. Окремі з них потребуватимуть докапіталізації від акціонерів. Загалом результати експрес-стрес-тестування кращі, ніж минулорічного стрес-тесту. Причини – різниця в макроекономічних сценаріях і суттєве зростання капіталу та ефективності банків протягом останнього року", - зауважує НБУ.
Як зазначається, сукупна потреба банків у капіталі протягом одного року може становити 10,3 млрд грн. Проте це значно менше порівняно з оцінками стрес-тесту 2019 року. Тоді за базовим сценарієм, що передбачав продовження циклу економічного зростання, цей показник становив 14,1 млрд грн, а за несприятливим, що передбачав падіння економіки та глибоку девальвацію, – 37,4 млрд грн.
Як зауважує НБУ, причина такої різниці в тому, що низка банків вжила заходів для підвищення своєї стійкості після завершення попереднього стрес-тестування.
До категорії найбільш ризикованих традиційно потрапили фінансові установи, що мають значну концентрацію корпоративних кредитів. Інша ризикова група – банки, які працюють виключно в сегменті кредитування фізосіб.
"Особливість цієї кризи – різке зростання ризиків для фінустанов, що активно кредитують малий та середній бізнес. У традиційних щорічних стрес-тестах не робилося припущення про значні збитки в сегменті МСБ, адже під час попередніх криз він був стійким до шоків", - зауважує НБУ.
Регулятор додає, що найбільший вплив на дохідність та капітал банків протягом найближчого року матиме кредитний ризик.
"Відрахування банків у резерви повинні суттєво зрости порівняно з попередніми роками. Обсяги чистих процентних та комісійних доходів скоротяться, проте будуть достатніми для покриття операційних витрат більшості банків. Вплив валютного ризику буде незначним, оскільки коливання курсу гривні помірні. Також більшість фінансових установ має збалансовану валютну структуру балансу, а тому є менш чутливою до несприятливих явищ на валютному ринку.
Загалом поточна криза формує принципово новий варіант несприятливого сценарію – реалізація шокових макроекономічних явищ без суттєвої девальвації. Наявний запас капіталу дасть змогу більшості банків виконувати мінімальні вимоги, незважаючи на кризу. Для інших потреба в капіталі не буде критичною", - резюмує НБУ.
В яких галузях економіки Нацбанк очікує найбільше дефолтів по кредитам - тут.
Контекст
За даними НБУ, в 2019 році стрес-тест пройшли 29 банків, на які припадало загалом більше 90% активів системи.
Оцінка стійкості базувалася на таких макроекономічних припущеннях НБУ щодо курсу на кінець 2019 року: для базового сценарію - 30 грн/дол, для несприятливого сценарію - 37 грн/дол.
За рахунок вжитих заходів (у т.ч. реструктуризації проблемних кредитів), розрахунковий дефіцит капіталу в багатьох банків зменшився, в деяких - помітно.
Станом на вересень-жовтень 2019 року найбільша нестача капіталу за несприятливим макросценарієм лишалася в Ощадбанку (21,1 млрд грн) та Укрексімбанку (12,2 млрд грн). За ними йшли Промінвестбанк (3,96 млрд грн), Кредит Дніпро (2,46 млрд грн), Мегабанк (2,3 млрд грн), Південний (908 млн грн), Банк інвестицій та заощаджень (640 млн грн), Універсал Банк (423 млн грн), Восток (300 млн грн), Глобус (207 млн грн), МТБ Банк (180 млн грн), МІБ (102 млн грн), А-Банк (48 млн грн), Форвард (24 млн грн).
Завдяки вжитим заходам, повністю покрився дефіцит капіталу Укрсоцбанку (становив 4,86 млрд грн), який приєднався до Альфа-Банку; дефіцит в Сбербанку (4,76 млрд грн); дефіцит в Таскомбанку (111 млн грн); дефіцит в Індустріалбанку (73 млн грн).
За результатами стрес-тесту торік не зафіксовано дефіцит капіталу ні за базовим, ні за несприятливим макроекономічним сценарієм у Приватбанку, Укргазбанку, Креді Агріколь, Райффайзен Банку Аваль, Укрсиббанку, ОТП Банку, Прокредит Банку, Кредобанку, Альфа-Банку, Ідея Банку, ПУМБ.