Fitch: Укрексімбанк у квітні-травні покрив половину втрат за І кв.

Все про економіку та фінанси

Агентство Fitch знизило рейтинг життєздатності (VR) державного Укрексімбанку з ​​"b-" до "ссс+", пише "Інтерфакс-Україна".

Як зазначається, зниження рейтингу VR відображає різке ослаблення капіталізації Укрексімбанку в І кварталі 2020 року, оскільки його коефіцієнт основного капіталу (Fitch Core Capital, FCC) знизився до 6% за підсумками січня-березня 2020 року з 13% в кінці 2019 року.

"Це було обумовлено великими збитками, викликаними значними ринковими ризиками банку і несприятливими ринковими коливаннями. Прибутковість і капіталізація відновилися в квітні і травні, при цьому, за даними місцевої звітності, приблизно половина збитку за І квартал було відшкодовано", - зазначено в повідомленні.

Аналітики уточнили, що тим не менш, капітал банку залишається обмеженим на тлі ймовірного погіршення якості активів, а Укрексімбанк - схильним до ринкового ризику в середньостроковій перспективі в значній мірі.

Як повідомлялося, в квітні Fitch підтвердило довгострокові рейтинги дефолту емітента (РДЕ) Укрексімбанку на рівні "В", але переглянуло прогноз з "позитивного" на "стабільний". 

Тоді агентство озвучувало думку, що уряд підтримає держбанки (в т.ч. Укрексімбанк) у разі потреби.

Меморандум України та МВФ передбачає можливість випуску Мінфіном ОВДП на 20 млрд грн для підтримки банків і ФГВФО.

У кінці квітня новий глава правління Укрексімбанку Євген Мецгер (був призначений на посаду в березні поточного року) повідомив, що з огляду на раніше накопичені проблемні активи (70 млрд грн) та наслідки пандемії коронавірусу, держбанк може звернутися до уряду за докапіталізацією. Як зауважив Є. Мецгер, вже йде діалог з цього приводу з Мінфіном та НБУ.

За даними НБУ, за підсумками січня-квітня Укрексімбанк зафіксував збиток 1,66 млрд грн, тоді як за І квартал негативний фінрезультат цього держбанку був 2,27 млрд грн.

Таким чином, за квітень Укрексімбанк задекларував прибуток 611 млн грн.

Цей держбанк у звітності за І квартал наводив інформацію про збиток на суму 2,07 млрд грн. Якщо відштовхуватися від цього показника, то прибуток Укрексімбанку за квітень був 415 млн грн.

Зі статистики НБУ випливає, що основний фактор, який зумовив негативний фінрезультат Укрексімбанку за чотири місяці, - це торговий результат: "мінус" по цій статті склав 1,1 млрд грн (у т.ч. позитивний результат від операцій з фінансовими активами та зобов`язаннями - 2,29 млрд грн, негативний результат від переоціки - 3,38 млрд грн, а від операцій купівлі-продажу - 10,2 млн грн).

Для порівняння: чистий процентний дохід Укрексімбанку за січень-квітень був 350,8 млн грн, а чистий комісійний дохід - 246,05 млн грн.

Зі звітності держбанку за І квартал випливало, що саме ослаблення гривні (офіційний курс НБУ на 01.01.2020 був 23,69 грн/дол, на 01.04.2020 - 27,63 грн/дол) найсуттєвіше вплинуло на його фінрезультат.

Так, негативний результат від курсових різниць за січень-квітень становив 4,3 млрд грн (тоді як у І кварталі 2019 року був позитивний результат 408 млн грн). Щоправда, позитивний результат від інвестиційних цінних паперів за справедливою вартістю був 2,44 млрд грн (у І кварталі 2019 року - 41 млн грн).

Витрати держбанку за очікуваними кредитними збитками за І квартал становили 173 млн грн (у січні-березні минулого року - 146 млн грн).

За даними держбанку, на 01.06.2020 його показник достатності (адекватності) регулятивного капіталу становив 15,44% (вимога НБУ - не менше 10%).

За результатами стрес-тесту, проведеного в 2019 році, в Укрексімбанку за базовим макроекономічним сценарієм була встановлена потреба в капіталі на 9,8 млрд грн, а за несприятливим макросценарієм - на 17,5 млрд грн.

За даними Укрексімбанку, з урахуванням здійснених ним заходів, на 01.09.2019 потреба в капіталі за базовим макросценарієм зменшилася до 3,7 млрд грн, а за несприятливим макросценарієм - до 12,2 млрд грн.

Оцінка стійкості базувалася на таких макроекономічних припущеннях НБУ щодо курсу на кінець 2019 року: для базового сценарію - 30 грн/дол, для несприятливого сценарію - 37 грн/дол.

За результатами стрес-тесту, який проводився в 2018 році, в Укрексімбанку за несприятливим макросценарієм було встановлено нестачу капіталу на 10,97 млрд грн. Держбанк мав покрити цей дефіцит за рахунок виконання плану реструктуризації до кінця 2019 року.

Мінфін наводив дані, що за 2019 рік обсяг непрацюючих кредитів в Укрексімбанку скоротився на 17%, або на 14,2 млрд грн - до 69,5 млрд грн (з них 67,8 млрд грн - борги юросіб). Частка NPL в кредитному портфелі - 58%. Кредитний портфель банку фактично повністю складається з кредитів юросіб – 98%. Основна складова NPL – позики, видані до 2014 року, та кредити в анексованому Росією Криму.