Банк "Південний" планує процентний своп з НБУ: максимальна сума - 12 млрд грн

Все про економіку та фінанси

За даними банку “Південний”, 25 червня його наглядова рада ухвалила рішення про укладення з НБУ генерального договору про проведення операцій своп процентної ставки на максимальну умовну суму 12 млрд грн.

Вартiсть активiв банку "Південний" на початок 2020 року - 26,7 млрд грн.

НБУ повідомив, що проведе серед банків перший аукціон своп процентної ставки 2 липня. Заявку на участь в аукціоні можна подати до 12:00 2 липня через функціонал FX Trading торговельної системи Refinitiv чи функціонал IB Chat системи Bloomberg. Результати аукціону стануть відомі того ж дня о 17:00. Мінімальна сума заявки банку – 10 млн грн. Загальний обсяг аукціону – 2 млрд грн. Один банк може подати не більше 5 заявок.

Нагадаємо, в кінці травня НБУ затвердив Положення про проведення на міжбанківському ринку операцій своп процентної ставки.

Регулятор вважає, що цей новий інструмент дасть змогу пожвавити довгострокове банківське кредитування.

Своп передбачає, що одна сторона пропонує іншій фіксовану процентну ставку, що нараховується на умовну суму, а інша сторона – плаваючу відсоткову ставку. Остання буде розраховуватися на основі Українського індексу міжбанківських ставок за кредитами та депозитами овернайт (UIIR).

В обумовлений строк відбуваються розрахунки сторін з обрахунку різниці процентних платежів.

Нижче - коментар НБУ:

"У такий спосіб банки можуть мінімізувати власний процентний ризик під час кредитування.

Вони залучають депозити на досить короткий термін порівняно з довгим строком кредитів, тож завжди ризикують через ймовірність зміни вартості залучень.

Йдеться про те, що ставка за депозитами фактично завжди змінюється і може зрости, а для позичальника вона фіксована. Своп усуває цей ризик.

Зі свого боку завдяки таким операціям Національний банк зможе посилити дієвість монетарної трансмісії.

Процентні ставки в економіці будуть гнучкіше реагувати на монетарні рішення Національного банку та зміни у вартості ресурсів на міжбанківському кредитному ринку.

Таким чином запровадження процентного свопу не тільки стимулюватиме розгортання кредитних програм для бізнесу та населення, але й сприятиме подальшому зниженню відсоткових ставок у економіці.

Новий інструмент стане доступним після повної готовності технічного функціоналу та депозитарної системи до проведення таких операцій.

Орієнтовний строк запуску – друга половина червня 2020 року.

Національний банк проводитиме операції своп процентної ставки шляхом кількісного або цінового аукціону через торговельні системи Bloomberg, Refinitiv чи будь-які інші сучасні програмно-технічні комплекси, що мають необхідний функціонал.

Участь в аукціонах зможуть брати банки, які попередньо уклали з Національним банком відповідний генеральний договір і сформували необхідний гарантійний фонд.

Останній може складатися з облігацій внутрішньої державної позики та/або національної або іноземної валюти, розміщеної на рахунках Національного банку без сплати процентів.

Конкретні параметри проведення таких операцій, а саме їх періодичність, строки, граничні ставки, обсяги та інші будуть затверджуватись окремим рішенням Правлінням Національного банку після розгляду цього питання Комітетом з монетарної політики".

Загальні умови проведення операцій своп процентної ставки схвалені Постановою Правління Національного банку України № 67 від 28 травня 2020 року "Про затвердження Положення про проведення Національним банком України на міжбанківському ринку операцій своп процентної ставки".

Це Положення набуває чинності 30 травня 2020 року.