Стрес-тест: Укрексімбанк має покрити дефіцит капіталу на 11 млрд грн через реструктуризацію

Все про економіку та фінанси

Відповідно до звітності Укрексімбанку, за результатами цьогорічного стрес-тесту (проводився на основі фінпоказників на 01.01.2018) було встановлено нестачу його капіталу за негативним макроекономічним сценарієм на 10,97 млрд грн.

Укрексімбанк має покрити цей дефіцит за рахунок виконання плану реструктуризації до кінця 2019 року.

Окремо держбанк наголошує, що він не має потреби в докапіталізації за результатами оцінки якості його активів та прийнятності забезпечення за кредитними операціями за базовим макроекономічним сценарієм.

Як писав Finbalance, Укрексімбанк за січень-листопад задекларував прибуток 798,8 млн грн, тоді як за січень-жовтень він становив 889,6 млн грн. Разом з тим, у листопаді цей держбанк зафіксував збиток 90,8 млн грн, а в липні-серпні - 548,3 млн грн.

Заявлений Укрексімбанком показник достатності (адекватності) регулятивного капіталу на 01.12.2018 - 12,26% (вимога НБУ - не менше 10%).

Із 2014 року на докапіталізацію Укрексімбанку уряд витратив 22 млрд грн (через випуск держоблігацій): у 2014 році - 5 млрд грн, у 2016 році - 9,3 млрд грн, у 2017 році - 7,7 млрд грн (3 млрд грн + 4,7 млрд грн).

Про реструктуризацію Укрексімбанком заборгованості корпорації "Богдан Моторс" див. тут, мережі WOG - тут.

Про спробу Ощадбанку та Укрексімбанку продати кредити на 18 млрд грн, в забезпеченні по яким ТРЦ “Гулівер”, - тут.

Про макроекономічні параметри стрес-тесту див. тут.

Оцінка стійкості найбільших банків України здійснювалася у три етапи із залученням незалежного аудитора згідно з вимогами технічного завдання Національного банку. На першому етапі незалежний аудитор надавав оцінку якості активів банків та прийнятності забезпечення за кредитними операціями. Після цього НБУ, спираючись на аудиторський висновок, проводив стрес-тестування ТОП-24 банків за двома макроекономічними сценаріями – базовим і несприятливим. Стрес-тестування передбачало розрахунок впливу негативних чинників на достатність капіталу банків для покриття ризиків.

Раніше НБУ констатував, що під час проходження оцінки якості активів та прийнятності забезпечення у п’яти з 56 невеликих банків виявлено потребу у капіталі на звітну дату (початок 2018 року), проте три із них до моменту завершення діагностики були вже достатньо капіталізованими. Ще два банки подали програми капіталізації, які мають бути виконані до кінця року.

24 банки, окрім оцінки якості активів та прийнятності забезпечення, проходили ще етап стрес-тестування. Це найбільші банки за середнім значенням двох показників: зважених на ризик активів та депозитів фізичних осіб. Загалом на них сукупно припадає понад 90% активів усього банківського сектору.

"За результатами оцінки якості активів та стрес-тестування за базовим макроекономічним сценарієм на 2018 рік виявлено потребу у капіталі для восьми банків на загальну суму 6.1 млрд грн. Ці банки зобов’язані виконати програми капіталізації до кінця поточного року.

За несприятливим сценарієм ще п’ять банків потребують капіталізації. Загальна потреба у капіталі 13 банків за несприятливим сценарієм складає 42.1 млрд грн. Для покриття потреби в капіталі за несприятливим сценарієм банки повинні розробити та виконати плани реструктуризації до кінця 2019 року", - зауважував НБУ.

Як зазначав регулятор, можливими прийнятними заходами на виконання планів реструктуризації є робота над покращенням якості кредитного портфелю, проведення життєздатних реструктуризацій кредитів (у т.ч. у відповідності до Закону про фінансову реструктуризацію), посилення застави, стягнення застави за проблемними кредитами, продаж непрофільних активів, оптимізація операційних витрат тощо.

У листопаді НБУ дозволив банкам забезпечити покриття у капіталі шляхом виконання своїх програм капіталізації до 1 квітня 2019 року, а виконання планів реструктуризації - до кінця 2019 року.