Стрес-тест: Ощадбанк зменшив дефіцит капіталу до 1,56 млрд грн через реструктуризацію

Все про економіку та фінанси

Згідно зі звітністю Ощадбанку, за результатами цьогорічного стрес-тесту (здійснювався на базі фінпоказників на 01.01.2018) було виявлено потребу в капіталі на 6,2 млрд грн.

Покрити цю суму Ощадбанк мав би за рахунок виконання плану реструктуризації до кінця 2019 року.

Разом з тим, завдяки роботі, проведеній держбанком ще в поточному році, відповідна сума дефіциту капіталу скоротилася до 1,56 млрд грн.

Нагадаємо, Ощадбанк у листопаді заявляв, що на підставі закону про фінансову реструктуризацію він реструктуризував проблемні кредити на 14 млрд грн, а до кінця року планувалася реструктуризація ще на 10 млрд грн.

Глава правління Ощадбанку Андрій Пишний у липні говорив про потребу в докапіталізації банку на 11 млрд грн. Перед цим (у лютому) він визнавав потребу доформування резервів банку на 17,5 млрд грн, що включає “і регуляторні зміни, і перехід на міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ 9), і зміни в токсичному кредитному портфелі, який був сформований ще до 2014 року і має валютну структуру" (цитата).

Як писав Finbalance, відповідно до звітності Ощадбанку, за 11 місяців він декларував прибуток 115,6 млн грн (за 10 місяців - 103 млн грн). При цьому впродовж поточного року цей держбанк періодично звітував про збитки (у вересні - на 80 млн грн, у квітні-червні - на 267,3 млн грн). Заявлений Ощадбанком показник достатності регулятивного капіталу на 01.12.2018 - 14,3% (вимога НБУ - не менше 10%).

Перший заступник глави НБУ Катерина Рожкова висловлювала думку, що Ощадбанк повинен переглянути бізнес-модель, оскільки він залишається операційно збитковим, а його cash flow (співвідношення платежів і надходжень) - негативним.

У 2014-2017 роках держава залила в капітал Ощадбанку (через випуск держоблігацій) 31,3 млрд грн, що перевищує суму його збитків у цей період на 10 млрд грн. Вказані витрати держави - без врахування купонних платежів Мінфіну по докапіталізаційним ОВДП.

Ощадбанк повідомив, що Арбітражний трибунал у Парижі наприкінці листопада ухвалив рішення про стягнення з РФ на його користь 1,3 млрд дол як компенсації збитків, завданих Ощадбанку внаслідок анексії Криму з боку Російської Федерації. Російський Мін’юст заявляв, що, мовляв, не визнає це судове рішення.

Згідно з Меморандумом між Україною та МВФ, влада має реформувати Ощадбанк та відкрити шлях для входження ЄБРР у його капітал. При цьому має бути скасована чинна повна держгарантія депозитів в Ощадбанку до кінця грудня 2019 року.

Про макроекономічні параметри стрес-тесту див. тут.

Оцінка стійкості найбільших банків України здійснювалася у три етапи із залученням незалежного аудитора згідно з вимогами технічного завдання Національного банку. На першому етапі незалежний аудитор надавав оцінку якості активів банків та прийнятності забезпечення за кредитними операціями. Після цього НБУ, спираючись на аудиторський висновок, проводив стрес-тестування ТОП-24 банків за двома макроекономічними сценаріями – базовим і несприятливим. Стрес-тестування передбачало розрахунок впливу негативних чинників на достатність капіталу банків для покриття ризиків.

Раніше НБУ констатував, що під час проходження оцінки якості активів та прийнятності забезпечення у п’яти з 56 невеликих банків виявлено потребу у капіталі на звітну дату (початок 2018 року), проте три із них до моменту завершення діагностики були вже достатньо капіталізованими. Ще два банки подали програми капіталізації, які мають бути виконані до кінця року.

24 банки, окрім оцінки якості активів та прийнятності забезпечення, проходили ще етап стрес-тестування. Це найбільші банки за середнім значенням двох показників: зважених на ризик активів та депозитів фізичних осіб. Загалом на них сукупно припадає понад 90% активів усього банківського сектору.

"За результатами оцінки якості активів та стрес-тестування за базовим макроекономічним сценарієм на 2018 рік виявлено потребу у капіталі для восьми банків на загальну суму 6.1 млрд грн. Ці банки зобов’язані виконати програми капіталізації до кінця поточного року.

За несприятливим сценарієм ще п’ять банків потребують капіталізації. Загальна потреба у капіталі 13 банків за несприятливим сценарієм складає 42.1 млрд грн. Для покриття потреби в капіталі за несприятливим сценарієм банки повинні розробити та виконати плани реструктуризації до кінця 2019 року", - зауважував НБУ.

Як зазначав регулятор, можливими прийнятними заходами на виконання планів реструктуризації є робота над покращенням якості кредитного портфелю, проведення життєздатних реструктуризацій кредитів (у т.ч. у відповідності до Закону про фінансову реструктуризацію), посилення застави, стягнення застави за проблемними кредитами, продаж непрофільних активів, оптимізація операційних витрат тощо.

У листопаді НБУ дозволив банкам забезпечити покриття у капіталі шляхом виконання своїх програм капіталізації до 1 квітня 2019 року, а виконання планів реструктуризації - до кінця 2019 року.