Стрес-тест: "Кредит Дніпро" через реструктуризацію має покрити нестачу капіталу на 2,1 млрд грн

Все про економіку та фінанси

Відповідно до звітності банку "Кредит Дніпро", за результатами цьогорічного стрес-тесту (проводився на базі показників на 01.01.2018) була виявлена нестача капіталу в нього на 2,85 млрд грн.

При цьому банк мав докапіталізуватися на 739 млн грн (розрахункова потреба за базовим макроекономічним сценарієм) до 1 квітня 2019 року, а решту суми покрити за рахунок виконання плану реструктуризації структури активів та зобов’язань непрацюючих активів тощо (за несприятливим макроекономічним сценарієм).

Як констатує банк “Кредит Дніпро”, упродовж 2018 року його регулятивний капітал було збільшено на суму 768 млн. грн., в тому числі за рахунок збільшення статутного капіталу акціонером відповідно до рішення від 05.11.2018, що "повністю покриває потребу у капіталі відповідно до базового макроекономічного сценарію" (цитата).

“Станом за 28.12.2018 року банк досяг усіх необхідних значень нормативів капіталу: значення показника регулятивного капіталу (Н1) становить 1 027 млн. грн., а значення показника адекватності регулятивного капіталу (Н2) - 13,3%, при нормативному значенні 10%.

З метою покриття потреби у капіталі за несприятливим сценарієм, розроблено План реструктуризації на строк до кінця 2019 року, який містить вичерпний перелік заходів на загальну суму більше ніж 3 млрд. грн., що в повній мірі нівелює розрахункову потребу у капіталі. Вказаний план затверджено Рішенням Правління Національного банку України від 28.12.2018 року №907-рш/БТ”, - йдеться в заяві банку “Кредит Дніпро”.

За 11 місяців-2018 року збиток “Кредит Дніпро” склав 502,6 млн грн.

Про макроекономічні параметри стрес-тесту див. тут.

Оцінка стійкості найбільших банків України здійснювалася у три етапи із залученням незалежного аудитора згідно з вимогами технічного завдання Національного банку. На першому етапі незалежний аудитор надавав оцінку якості активів банків та прийнятності забезпечення за кредитними операціями. Після цього НБУ, спираючись на аудиторський висновок, проводив стрес-тестування ТОП-24 банків за двома макроекономічними сценаріями – базовим і несприятливим. Стрес-тестування передбачало розрахунок впливу негативних чинників на достатність капіталу банків для покриття ризиків.

Раніше НБУ констатував, що під час проходження оцінки якості активів та прийнятності забезпечення у п’яти з 56 невеликих банків виявлено потребу у капіталі на звітну дату (початок 2018 року), проте три із них до моменту завершення діагностики були вже достатньо капіталізованими. Ще два банки подали програми капіталізації, які мають бути виконані до кінця року.

24 банки, окрім оцінки якості активів та прийнятності забезпечення, проходили ще етап стрес-тестування. Це найбільші банки за середнім значенням двох показників: зважених на ризик активів та депозитів фізичних осіб. Загалом на них сукупно припадає понад 90% активів усього банківського сектору.

"За результатами оцінки якості активів та стрес-тестування за базовим макроекономічним сценарієм на 2018 рік виявлено потребу у капіталі для восьми банків на загальну суму 6.1 млрд грн. Ці банки зобов’язані виконати програми капіталізації до кінця поточного року.

За несприятливим сценарієм ще п’ять банків потребують капіталізації. Загальна потреба у капіталі 13 банків за несприятливим сценарієм складає 42.1 млрд грн. Для покриття потреби в капіталі за несприятливим сценарієм банки повинні розробити та виконати плани реструктуризації до кінця 2019 року", - зауважував НБУ.

Як зазначав регулятор, можливими прийнятними заходами на виконання планів реструктуризації є робота над покращенням якості кредитного портфелю, проведення життєздатних реструктуризацій кредитів (у т.ч. у відповідності до Закону про фінансову реструктуризацію), посилення застави, стягнення застави за проблемними кредитами, продаж непрофільних активів, оптимізація операційних витрат тощо.

У листопаді НБУ дозволив банкам забезпечити покриття у капіталі шляхом виконання своїх програм капіталізації до 1 квітня 2019 року, а виконання планів реструктуризації - до кінця 2019 року.