Стрес-тест: "Банк інвестицій та заощаджень" має виконати план реструктуризацїі на 1 млрд грн

Все про економіку та фінанси

Відповідно до звітності “Банку інвестицій та заощаджень”, за результатами цьогорічного стрес-тесту (проводився на основі показників на 01.01.2018) він мав докапіталізуватися на 344,8 млн грн. Банк констатує, що забезпечив покриття вказаної потреби в капіталі і "не потребує докапіталізації за результатами оцінки стійкості" (цитата).

Разом з тим, до кінця 2019 року “Банк інвестицій та заощаджень” має ще врегулювати питання з нестачею капіталу за рахунок виконання плану реструктуризації на 1,045 млрд грн.

За підсумками 11 місяців-2018 "Банк інвестицій та заощаджень" декларував прибуток 8,9 млн грн. Заявлений фінустановою показник достатності (адекватності) регулятивного капіталу на 01.12.2018 - 13,99% (вимога НБУ - не менше 10%).

Разом з тим, на 01.12.2018 "Банк інвестицій та заощаджень" більш ніж у 8 разів порушував нормати максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов’язаними з банком особами (Н9): відповідне значення в банку було 212,83%, тоді як вимога НБУ - не більше 25%.

Про макроекономічні параметри стрес-тесту див. тут.

Оцінка стійкості найбільших банків України здійснювалася у три етапи із залученням незалежного аудитора згідно з вимогами технічного завдання Національного банку. На першому етапі незалежний аудитор надавав оцінку якості активів банків та прийнятності забезпечення за кредитними операціями. Після цього НБУ, спираючись на аудиторський висновок, проводив стрес-тестування ТОП-24 банків за двома макроекономічними сценаріями – базовим і несприятливим. Стрес-тестування передбачало розрахунок впливу негативних чинників на достатність капіталу банків для покриття ризиків.

Раніше НБУ констатував, що під час проходження оцінки якості активів та прийнятності забезпечення у п’яти з 56 невеликих банків виявлено потребу у капіталі на звітну дату (початок 2018 року), проте три із них до моменту завершення діагностики були вже достатньо капіталізованими. Ще два банки подали програми капіталізації, які мають бути виконані до кінця року.

24 банки, окрім оцінки якості активів та прийнятності забезпечення, проходили ще етап стрес-тестування. Це найбільші банки за середнім значенням двох показників: зважених на ризик активів та депозитів фізичних осіб. Загалом на них сукупно припадає понад 90% активів усього банківського сектору.

"За результатами оцінки якості активів та стрес-тестування за базовим макроекономічним сценарієм на 2018 рік виявлено потребу у капіталі для восьми банків на загальну суму 6.1 млрд грн. Ці банки зобов’язані виконати програми капіталізації до кінця поточного року.

За несприятливим сценарієм ще п’ять банків потребують капіталізації. Загальна потреба у капіталі 13 банків за несприятливим сценарієм складає 42.1 млрд грн. Для покриття потреби в капіталі за несприятливим сценарієм банки повинні розробити та виконати плани реструктуризації до кінця 2019 року", - зауважував НБУ.

Як зазначав регулятор, можливими прийнятними заходами на виконання планів реструктуризації є робота над покращенням якості кредитного портфелю, проведення життєздатних реструктуризацій кредитів (у т.ч. у відповідності до Закону про фінансову реструктуризацію), посилення застави, стягнення застави за проблемними кредитами, продаж непрофільних активів, оптимізація операційних витрат тощо.

У листопаді НБУ дозволив банкам забезпечити покриття у капіталі шляхом виконання своїх програм капіталізації до 1 квітня 2019 року, а виконання планів реструктуризації - до кінця 2019 року.