Стрес-тест: Альфа-Банку лишилося покрити дефіцит капіталу ще на 1,05 млрд грн

Все про економіку та фінанси

Згідно зі звітністю Альфа-Банку, за результатами стрес-тестування, проведеного у поточному році (на основі показників на 01.01.2018), загальна потреба в його докапіталізації була виявлена на суму 2,7 млрд грн.

При цьому до 1 квітня 2019 року Альфа-Банк мав би збільшити капітал на 387,1 млн грн, а решту дефіциту покрити за рахунок реалізації плану реструктуризації до кінця 2019 року.

Водночас перше завдання Альфа-Банк вже повністю виконав, а друге - частково і як наслідок йому залишилося покрити дефіцит до кінця 2019 року (за рахунок реалізації "реструктуризаційних" заходів) ще на 1,05 млрд грн.

За 11 місяців-2018 Альфа-Банк декларував прибуток 1,04 млрд грн.

Щодо Укрсоцбанку, то, як зазначається, за результатами стрес-тесту його потреба в докапіталізації була на рівні 539,9 млн грн. Водночас з урахуванням здійснених заходів вона знизилася до нуля.

При цьому збиток Укрсоцбанк за 11 місяців-2018 склав 807,5 млн грн.

Про макроекономічні параметри стрес-тесту див. тут.

Оцінка стійкості найбільших банків України здійснювалася у три етапи із залученням незалежного аудитора згідно з вимогами технічного завдання Національного банку. На першому етапі незалежний аудитор надавав оцінку якості активів банків та прийнятності забезпечення за кредитними операціями. Після цього НБУ, спираючись на аудиторський висновок, проводив стрес-тестування ТОП-24 банків за двома макроекономічними сценаріями – базовим і несприятливим. Стрес-тестування передбачало розрахунок впливу негативних чинників на достатність капіталу банків для покриття ризиків.

Раніше НБУ констатував, що під час проходження оцінки якості активів та прийнятності забезпечення у п’яти з 56 невеликих банків виявлено потребу у капіталі на звітну дату (початок 2018 року), проте три із них до моменту завершення діагностики були вже достатньо капіталізованими. Ще два банки подали програми капіталізації, які мають бути виконані до кінця року.

24 банки, окрім оцінки якості активів та прийнятності забезпечення, проходили ще етап стрес-тестування. Це найбільші банки за середнім значенням двох показників: зважених на ризик активів та депозитів фізичних осіб. Загалом на них сукупно припадає понад 90% активів усього банківського сектору.

"За результатами оцінки якості активів та стрес-тестування за базовим макроекономічним сценарієм на 2018 рік виявлено потребу у капіталі для восьми банків на загальну суму 6.1 млрд грн. Ці банки зобов’язані виконати програми капіталізації до кінця поточного року.

За несприятливим сценарієм ще п’ять банків потребують капіталізації. Загальна потреба у капіталі 13 банків за несприятливим сценарієм складає 42.1 млрд грн. Для покриття потреби в капіталі за несприятливим сценарієм банки повинні розробити та виконати плани реструктуризації до кінця 2019 року", - зауважував НБУ.

Як зазначав регулятор, можливими прийнятними заходами на виконання планів реструктуризації є робота над покращенням якості кредитного портфелю, проведення життєздатних реструктуризацій кредитів (у т.ч. у відповідності до Закону про фінансову реструктуризацію), посилення застави, стягнення застави за проблемними кредитами, продаж непрофільних активів, оптимізація операційних витрат тощо.

У листопаді НБУ дозволив банкам забезпечити покриття у капіталі шляхом виконання своїх програм капіталізації до 1 квітня 2019 року, а виконання планів реструктуризації - до кінця 2019 року.