13 банків можуть потребувати докапіталізації на 42 млрд грн за негативного сценарію, - НБУ

Все про економіку та фінанси

НБУ за результатами першої щорічної оцінки стійкості банків, яку проводив з квітня, констатував, що "банківський сектор є достатньо капіталізованим та фінансово стійким, а банки загалом коректно відображають якість власних активів", проте "банки мають продовжити роботу із реструктуризації балансів та удосконалення бізнес-моделей, щоб бути готовими до гіпотетичних глибоких криз".

За даними НБУ, у 2018 році під час проходження оцінки якості активів та прийнятності забезпечення у п’яти з 56 невеликих банків виявлено потребу у капіталі на звітну дату (початок 2018 року), проте три із них до моменту завершення діагностики були вже достатньо капіталізованими. Ще два банки подали програми капіталізації, які мають бути виконані до кінця року.

24 банки, окрім оцінки якості активів та прийнятності забезпечення, проходили ще етап стрес-тестування. Це найбільші банки за середнім значенням двох показників: зважених на ризик активів та депозитів фізичних осіб. Загалом на них сукупно припадає понад 90% активів усього банківського сектору. Стрес-тестування проводилося за двома макроекономічними сценаріями – базовим на несприятливим.

"За результатами оцінки якості активів та стрес-тестування за базовим макроекономічним сценарієм на 2018 рік виявлено потребу у капіталі для восьми банків на загальну суму 6.1 млрд грн. Ці банки зобов’язані виконати програми капіталізації до кінця поточного року.

За несприятливим сценарієм ще п’ять банків потребують капіталізації. Загальна потреба у капіталі 13 банків за несприятливим сценарієм складає 42.1 млрд грн. Для покриття потреби в капіталі за несприятливим сценарієм банки повинні розробити та виконати плани реструктуризації до кінця 2019 року", - зауважив НБУ.

Як зазначає регулятор, можливими прийнятними заходами на виконання планів реструктуризації є робота над покращенням якості кредитного портфелю, проведення життєздатних реструктуризацій кредитів (у т.ч. у відповідності до Закону про фінансову реструктуризацію), посилення застави, стягнення застави за проблемними кредитами, продаж непрофільних активів, оптимізація операційних витрат тощо.

НБУ наголошує - всі банки вже подали програми капіталізації та плани реструктуризації, до кінця жовтня вони будуть затверджені. Програми докапіталізації мають бути виконані банками до кінця 2018 року, а плани з реструктуризації активів – до кінця 2019 року.

У подальшому Національний банк продовжить проведення щорічної оцінки якості активів та стрес-тестування. Макросценарії для стрес-тестування будуть змінюватись таким чином, щоб виявити вразливі точки банківського сектору і окремих банків.

"Зважаючи на суттєвий прогрес в реструктуризації балансів, який відбувся з часу діагностики 2015 року, ми очікуємо, що наступного року значно зменшиться кількість банків, для яких буде виявлено потребу у капіталі за базовим та несприятливим сценаріями", – резюмувала перший заступник глави НБУ Катерина Рожкова.

P.S.

Під час брифінгу К. Рожкова уточнила, що держбанки не потребують докапіталізації при базовому макроекономічному сценарії.

"Жоден з державних банків не потребує капіталу за базовим сценарієм. Два з чотирьох державних банків не потребують вжиття ніяких заходів навіть при негативному сценарії", - сказала вона.

Однак, як зазначила перший заступник глави НБУ, негативний сценарій може вдарити по капіталу двох інших банків.

"Інші два державні банки потребують плану реструктуризації, тобто плану, який би покращив структуру балансу і потенційну структуру доходів цих банків. Сума, яка може знадобитися в негативному сценарії для двох держбанків - це 17 млрд гривень", - сказала К. Рожкова.