НБУ: стрес-тест покаже дефіцит капіталу в деяких ТОП-банків, але система готова до кризи

Все про економіку та фінанси

За оцінками НБУ, зволікання з відновленням співпраці з МВФ може погіршити настрої банків та їхніх клієнтів і призвести до уповільнення припливу депозитів і кредитування.

У ІІІ кварталі НБУ закінчить стрес-тестування 25 найбільш значимих для сектору банків. "Очікується, що переважна більшість із них не потребуватиме додаткового капіталу", - констатує Нацбанк.

На 1 серпня на ринку працювало 82 банки. Від початку 2018 року їхня кількість не змінилася. Два з них отримали згоду НБУ на відмову від банківської діяльності та перетворення на фінансові компанії. Ще два – погодили приєднання до інших. Після реалізації зазначених намірів кількість банків в Україні скоротиться до 78.

Концентрація сектору в цілому не змінилася, на найбільші 20 банків припадає 90.7% чистих активів. Держбанки домінують на ринку, їхня частка у чистих активах та депозитах населення становить 55.1% та 63.5% відповідно.

Чисті та загальні активи сектору за ІІ квартал майже не змінилися (+0.3% та +0.7% відповідно). Головна складова, що скоротилася – чисті кредити суб’єктам господарювання (на 16.6 млрд грн або -3.8%). Причина – сезонне погашення кредитів окремими держмонополіями держбанкам, а також тютюновими та аграрними компаніями іноземним. Окрім цього, два банки (державний та з російським капіталом) доформували резерви за знеціненими кредитами. Відтак показник покриття резервами непрацюючих кредитів збільшився на 3.0 в.п. до 86.6%.

Банки продовжили інтенсивно кредитувати населення. Протягом ІІ кварталу чисті гривневі кредити фізичним особам зросли на 7.4%, або на 39.2% р/р. Завдяки цьому статистично покращилася якість кредитного портфеля, частка непрацюючих кредитів на кінець червня становила 55.7% проти 56.4% на початок квітня.

Частка ОВДП в портфелях банків зросла на 1.5. в.п. через те, що один з державних банків після переходу на МСФЗ 9 об’єднав деривативи (пов’язані із цінними паперами, індексованими у валюті) з базовими інструментом ОВДП.

У ІІ кварталі темпи припливу гривневих коштів населення збереглися високими: +8.7% кв./кв. та +21.4% р/р. Понад дві третини нових гривневих депозитів було залучено на термін до 6 місяців. Натомість вклади в іноземній валюті скоротилися на 0.4% за квартал, доларизація коштів зменшилася на 2.5 в.п. до 46.4%.

Після сезонного відпливу на початку року кошти бізнесу поверталися до банків: +0,9% у гривні, +4,2% у іноземній валюті в доларовому еквіваленті протягом кварталу. Два банки з російським державним капіталом конвертували в капітал міжбанківські кредити, тому частка коштів МФО та міжбанківських позик у фондуванні сектору скоротилася на 1.1 в.п. до 12.9%. Частка коштів НБУ знизилася до 0.9%.

У першому півріччі тривав цикл підвищення ключової ставки НБУ (сукупно +2.5 в.п. до 17%). Відтак не було передумов для дальшого зниження відсоткових ставок за гривневими депозитами.

Середня вартість 12-місячних вкладів населення перебувала в межах 14.1 – 14.3% річних. Банки досі майже не диференціюють депозитні ставки залежно від строковості. Ще на початку травня ставка за 6-місячними депозитами перевищувала відсоток за річними, і лише наприкінці кварталу ставки вирівнялися. Відтак населення не має цінового стимулу вкладати гривневі кошти на довгий термін. Ставки за річними депозитами у доларах США перебували на історичному мінімумі – 3.3% річних.

Вартість нових кредитів корпораціям зросла на 0.6 в.п. до 16.1% річних, ставки за кредитами населенню не змінилися – близько 30% річних.

У ІІ кварталі сектор отримав збиток 0.4 млрд грн здебільшого через значні відрахування до резервів великого банку (операційно прибуткового). Операційна ефективність погіршилася: CIR становив 63.1% порівняно з 57.9% у попередньому кварталі та 62.9% у ІІ кварталі 2017 року. У цілому за І півріччя сектор заробив 8.3 млрд грн прибутку.

Унаслідок переходу на МСФЗ 9 у ІІ кварталі один з великих банків збільшив збитки минулих років на 16.7 млрд грн в основному через доформування резервів за знеціненими кредитами. Це змінило балансовий капітал банку, але не вплинуло на його регулятивний капітал та його достатність, бо кредитний ризик (пруденційні резерви) фінустанови значно перевищував суму резервів за МСФЗ.

"У ІІІ кварталі збережеться стійкий приплив депозитів та зростання кредитів населенню, також очікується сезонне зростання кредитування бізнесу. Згідно з результатами опитування про умови кредитування, більшість банків очікують приросту портфелів у обох сегментах. Драйвером операційної прибутковості залишиться роздрібне кредитування та комісійні доходи.

Значних відрахувань до резервів у ІІ півріччі не очікується, сектор має бути прибутковим за підсумками року.

Ключовий ризик роботи банківського сектору – запізніле відновлення співпраці з МВФ. Відсутність чітких сигналів про продовження програми може суттєво знизити схильність банків до кредитування та уповільнити приплив коштів клієнтів, зокрема депозитів у гривні. Попри це, на сьогодні банківський сектор стійкий до зовнішніх шоків, а тому стабільно працюватиме за будь-якого ймовірного макроекономічного сценарію", - запевняють у Нацбанку.